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【株】ご紹介!自作システムトレードにおすすめの本8冊と無料ソフト

 

今回はシステムトレードを自作したい方にオススメする、本と無料の証券ソフトをご紹介します。

ここでいうシステムトレードとは、必ずしも自動売買を意味しません

「過去のデータを元に厳密な売買ルールを作り、それに従ってトレードすること」全般を意味しています。

自動売買でなくとも、厳密なルールに従って手動でトレードしていれば、それをシスムトレードだとみなしています。

 

紹介する本もソフトも、別にシストレにしか使えないものではありません。

そのため裁量派にも参考になるかと思います。

裁量トレーダーも、何かしらの売買ルールを持っていますからね。

また株だけに限った話ではありません。市場によって有効なルールは変わるでしょうが、アイデアは役立ちます。

 

証券ソフトは最後に紹介しています。長くなるので、どうぞ目次から飛んでください。

 

株|自作システムトレードにおすすめの本8冊

提供者:energepic.com/Canva

 

『トレードシステムの法則』

株・商品の本です。

仕掛け・手仕舞い・フィルターと、トレードの要素を分解して考えています。

例えばフィルターなら・・

・曜日フィルター

・長期トレンドフィルター

・ボラティリティベースのフィルター

といった具合。株と先物の2通りにあわせて、フィルターだけで2×3=6通りの検証です。

 

資金管理についても書かれていて、大口口座・小口口座と分解されて解説されています。

要素ごとに分解して説明してくれるので、一部分だけ取り入れやすいですね。

要素に分解して、組み合わせるという姿勢自体が勉強になります。

 

面白いのは、バックテストのやり方。RBACという方法を用いています。

モデルがカーブフィットしているかどうかを確かめるのにモデルを統計学的に検証する必要はない。開発したシステムがカーブフィットしているかどうかを確かめる比較的簡単で堅牢な方法がある。これは BRAC(「 Build, Rebuild, and Compare」[構築、再構築、比較])という方法だ。

 

RBACの説明だけでも、読む価値があるかと。普通はアウトサンプルデータを用いて、カーブフィッティングしているかどうかを確かめますが、この方法ではアウトサンプル用にデータをとっておくことはしません。詳しくは本を読んでくださいね。

私はアウトオブサンプルテストなんてまったくやらない。開発したシステムが BRACテストをパスし、トレードしているほかのシステムにもフィットすれば、私はそのシステムをトレードする。

 

※カーブフィットとは、過去のデータにぴったりと当てはめたルールを作ってしまうことです。過去はすでに確定しています。そのため年率200%の手法も作れてしまうのです。「俺、こんなすげぇルール作ったで」とおっしゃるシステム開発者なんか、カーブフィットを考慮していないんですね。注意してください。

 

システムトレーダーが恐るのは、①カーブフィットと、②未来が変わることです。ところがシステムがうまく機能しなかったとき、それがどちらなのか。結局は分からないんですよね。

ただ著者は自身の経験から、以下のように書いています。

戦略を開発して、それが実際のトレードで失敗すれば、ほぼ 90%の確率で、データに対しカーブフィットさせていただけの可能性が高い。

 

『システムトレード基本と原則』

現実を教えてくれる良書です。

初心者はすぐに大きく稼ぐことを夢見ます。そんな初心者たちに向けて、冒頭で「1年目・2年目・3年目によくやる間違い」を解説。これから経験するであろうことを予言してくれます。

 

具体的な手法は書かれていません。

トレンドトレーディングとスイングトレードの違いや、「期待値×機会」を用いてトレードを評価する方法など。

広く役に立つことを紹介しています

「資金管理」については、具体的な7つのルールを検証しています。

システマチックな資金管理法」に言及している本は少ないのでありがたい。検証までやっている本はさらに少ないでしょう。

 

心理についても言及されています。しかし心理に関しては他の書籍と大差ないですね。初心者には参考になると思います。

 

手法・資金管理・心理とすべてを包括しているので、最初の1冊にオススメです。

 

書評 >>【感想】『システムトレード基本と原則』はトレーダーの指針となる良書

 

 

『ゾーン』

言わずと知れた名書。

確率的思考を持ち、淡々と取引することの、大切さを解いています。

 

いくら良いシステムを持っていても、それを運用するのは人間です。システムトレードにも、心理は大切かと思います。

 

「普通版」と「最終版」がありますが、内容はさほど変わりません。ただ最終版の方が読みやすいので、「最終版」の方がオススメです。

他の本でも、心理の大切さはよく説かれています。

僕はトレードの勉強をやり始めた時に読んだ本なので、感動したのを覚えていますが… すでに他の本を読んでいる方は、読まなくてもいいでしよう。

僕は読んでいませんが、『市場心理とトレード』も読むといいかもしれません。面白そうです。精神科医のトレーダーが書いた本ですよ。

 

『タートル流投資の魔術』

伝説のトレーダー集団「タートルズ」が使っていた手法を、元タートルが解説しています。

こちらもシステマチックなルールがいくつか紹介されています。中~長期のトレンドトレーディングです。

目新しいモノは少ないですが、「ATR」を用いた資金管理法が面白いです。

システムトレードであれば、「資金管理」にもシステムを導入すべきです。

「先月は200株を取引してたけど、今月は何となく100株にしよう」では、何のためのシステムなのか分かりませんからね。

 

書評 >>『タートル流投資の魔術』をレビュー。何度も読み返したい良書。

 

 

『ラリー・ウィリアムズの短期売買法』

もう引退しちゃったらしい、ラリー・ウィリアムズの本です。

超有名トレーダーですよ

ロビンスカップというコンテストで優勝(資産を100倍以上にした)。未だにこの記録は破られていないようです。「ウィリアムズ%R」を作った人ですね。

 

手法はラリーのボラティリティ・ブレイクアウトや、曜日フィルターなんかが書かれています。他にも心理・考え方など幅広い内容です。

ただデータはめちゃくちゃ古く、同じような手法を個人的にも試しましたが、あまり効果は上がりませんでした。

でもアイデアは参考になるかと思います。

関連 >>ラリーのボラティリィティ・ブレイクアウトを検証 

 

『株価指数先物必勝法』

 

ルールの統合というアイデアがおもしろいです

個人的には、たくさんの指標を組み込むとカーブフィッティングが気になるところですが…

 

↓以前に書評を書いているので、こちらもどうぞ。淡々と検証していく本です。

検証には後述するトレードステーションを使っていて、最後に付録としてソースコードが付いてます。

著者が重視している指標も、他とは少し違っていて面白いですよ。

書評 >>ルールの統合というアイデアが面白い:『株価指数先物必勝システム』レビュー

『高勝率システムの考え方と作り方と検証』

 

マーケット調査会社コナーズ・リサーチのCEOで、投資歴30年以上のローレンス・A・コナーズ氏が書いた本。

上記の2冊はどちらも大差ないですから、好きな方から読んでください。

すごく分かりやすく書かれている本です。基

本的には2-5日程度で手仕舞う短期の逆張り手法、スイングトレードです。株式・ETFをメインにしています。

売買ルールはとてもシンプルで、紹介されているすべてのルールは、一貫した思想を元に作られています。

 

勝率8割・プロフィットファクター3のような、目覚ましいパフォーマンスが目立ちます。

ただ注意してほしいのは2点です。

 

①ポートフォリオに組み込んでいる銘柄の数が、膨大であること。短期的には株価は、全体の流れに大きく左右されます。

僕も実際に、トレステで検証→Excel でポートフォリオの検証をやってみました。

結果は、↓のような感じ。日付を見てもらいたいです。

利益曲線はすばらしかったのですが、取引が集中しています。半年以上、売買しない期間があったりもしました。

コナーズRSI 検証

 

これが上場している全銘柄を組み込んだポートフォリオともなると、とんでもない資金力が必要です。

そして大きな損失が、一日にまとめてやってくることになるのです…

この手法をそのまま真似るには、資金力の無い個人には厳しいように感じます。(ポートフォリオの銘柄数を縮小すれば、本の成績よりもパフォーマンスは下がりました。)

 

ただしルールが全く悪いわけではありません。

本で紹介されている手法は、たいてい自分で検証してみると上手くいかないことが多いです。(本当に稼げるシステムを、数千円の本で紹介しない)

そんな中、上記の2冊は今までに読んできた本のなかで1番、そのまま使ってもよさげなルールでした。(『コナーズRSI』で紹介されている空売りルールは、全く機能しませんでしたがw)

 

② 一部の手法でコナーズRSIという独自の指標を使っています。

これを表示させるには、何かしらの証券ソフトを使い、自作する必要があります。

↓は後述するEasyLanguageで僕が自作したコナーズRSI(インジケーター用)です。


※僕はプログラマーではありませんので、かなり汚いコードです。関数名にrenzokuとかローマ字使っちゃってることからも分かると思いますが(笑)

学びたてのころに作ったので、特に酷いです(言い訳。今はもうちょっとマシなコード書けるんだよ。本当に。)

間違ってる可能性もあります。あくまで自己責任でお使いください。

 

関連 >>【Python】スクールに入る前に、月2,980円の「PyQ」を知って欲しい

 

 

『使える売買システム判別法』

統計学とエクセルを使って、売買ルールを評価する方法について書かれています。ありそうで無かった本です。類書を知りません。

日本人が書いた本なので、読みやすさもGood

T検定や信頼区間を使って、著者がどのように売買ルールを評価しているのかが分かります。

エクセルでどのように計算すれば良いのかも教えてくれます。

統計学を全く学んだことが無い人にも分かるように書かれています。ただ『はじめての統計学』など、入門書を1冊読んでみると良いかもしれません。

 

システムが不調となったとき、取る選択肢は2つあります。

①システムを捨てる

②システムを使い続ける

 

100%勝てる手法はありませんからね。

負けが続くこともあります。

それを「①システムが機能しなくなった」と捉えるのか、「②偶然の範囲内」と捉えるのかは難しいところです。

その判断を恣意的に行っていれば、それは完全なるシステムトレードとはいえません。

「いつシステムを破棄するか」までもシステマチックにやってこそ、システムトレードです。著者はその判断に、統計学を用いています。

 

まとめ:シストレにはこの3冊

提供者:Burak-K / Canva

 

たくさん本を紹介しましたが、さらに厳選すると・・

この3冊が特にオススメです。

 

 

株|自作システムトレードにおすすめ無料ソフト

提供者:Negative-Space / Canva

 

トレードステーション & EasyLanguage

 

トレードステーションは、口座を開けば無料で使える証券ソフトです。

大手証券会社、マネックス証券が提供しています。

イザ○ミなど、10万円以上するものもある中で、無料のソフトはありがたいかぎりです。

 

ただデメリットとしてはプログラミング言語「Easy Language」の習得が必要になること。

Easy Languageを使えなくても、普通に使えるソフトでもあります。でもEL (よくELと略されます) を使えないなら、あんまり意味ないかなって感じ。

 

「ハードル高そう」と思われるかもしれませんが、大丈夫です。

先ほど紹介したコナーズRSIを作った後に、僕は汎用プログラミング言語Pythonの勉強しました。Pythonの方が10倍難しかったです。

EasyLanguage は名前の通り「Easy」な言語です。数時間も勉強すれば、そこそこ使えるようになります。

具体的にいえば、よく使われるRSIやMACDなどの関数が、すべて用意されています。

ところがPythonのような汎用言語だと、コナーズRSIのようにすべて自作することになるので大変です。

プログラミングの勉強としても面白いので、ぜひチャレンジしてください。

 

トレードステーション & EasyLanguage で、こんなことが出来るようになります。

・トレードルールを自作(プログラミング)

・バックテスト(そのルールが過去のデータに通用するかどうかの検証)

・自動売買

 

これが「無料」なんだから、どうして何万円もするソフトを買う人がいるのか甚だ疑問です。

 

TradeStationへ

 

※注意点。以前は何の条件もなく使えたのですが、2019年5月から利用に一定の条件が加わりました。ただし執筆時点では、有料化する予定はないとのことです。

一定の条件とは、口座に30万円以上ある or 過去1年以内に取引があること等々。それほど厳しい条件では無いようです。変更があるかもしれないので、必ず公式サイトで確認してください。(LINEで友達登録しておくと、お知らせが来るので便利です。)

 

EasyLanguage勉強用の本

 

プログラミングをやったことが無い人は、『トレードステーション EasyLanguage入門 』を読んでみてください。ELの基礎というより、プログラミングの基礎って感じです。

 

次にオススメするのが『EasyLanguageプログラミング入門』です。上記の本よりも少し難しいですが、すべてに目を通す必要はありません。気になったところだけでOK

 

 

執筆時点では、『ゾーン』とEasyLanguageの2冊は、月額980の本読み放題サービスKindleUnlimitedで読めます。

Amazonユーザーならご存知でしょう。トーレド本は読み放題で読める本が多いのです。

参考 >>Kindle Unlimitedの評価・料金・使い方 ~ 解約方法

 

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