未分類

トレードで並立できない3つの要素

 

並列できない3つの要素がある

 

日々トレードを行いながら気づいたことがあります。それはトレードには並列できない3つの要素があるということです。今回はそれについて紹介します。最後には3要素のバランスのとり方について解説してあります。

 

 

3つの要素とは利益率・勝率・トレード回数です。

ぼくは下の画像のようなイメージを持っています。(よく見かける絵ですよね。)

 

 

順に説明していきます。

 

 

勝率と利益率の関係

 

勝率と利益率を両立させることはなかなか難しいです。これは感覚的にも分かりやすいと思います。

 

よく野球の打率にたとえられますよね。高勝率・低利益率はバント狙い。低勝率・高利益率はホームラン狙いという感じです。

 

勝率を上げようとすると、少しの利益で利益確定することになります。

逆に利益率を上げようとすると、”利食いは遅く”なり、その分ダマシに合う確率が上がります。せっかくの含み益がマイナスになってしまうということ。そのため、勝率は下がってしまうのです。

 

 

 

 

では高勝率・高利益率は可能なのか?

 

結論から言いますと、可能です

 

でもね、残念ながらここには”罠”があるんですよ。それがトレード回数の減少です。

ここで3つ目の要素、トレード回数が影響してきます。

 

 

先ほどの野球の例で考えてみます。高勝率・高利益率ということは、”高い確率でホームランを打つにはどうすればいいか”ということですね。

 

そのためには、確実にホームランが打てるような球が来るまで待ち続ければいいですよね。(野球では三振となりますが…笑)

 

 

トレードにおいては三振はないので(笑)、高勝率・高利益率が可能となります。 ただチャンスをじっと待てばいいのです。

様々な厳しいフィルター(銘柄の選定基準 or 売買タイミングの基準)を用意して、確実に大きい利益が出るようなタイミングを待つわけです。

 

しかし、そのような”おいしい”チャンスはそうそうありません。そのため、フィルターを厳しくするほど、取引回数は減っていきます。

 

 

以上、上の画像のように、3つを並列させることは難しいという話でした。

 

 

 

ここからは、「なぜトレード回数が少ないとダメなのか」について話していきます。

 

 

 

 

トレード回数に対する考え方

 

 

「トレード回数はどの程度が適切か?」ということについて考えてみます。

 

答え:基本的にはトレード回数は多ければ多いほどよい

 

なぜなら、トレード回数が多いということは、それだけ稼ぐチャンスが多いということだからです。

 

 

次のような例を考えてみます。

手法Aも手法Bも利益率は同じである。そして勝率とトレード回数が異なると仮定します。

 

手法A:勝率95% 年間に1回の取引

手法B:勝率60% 年間に50回の取引

どちらの方がお金が増えていくと思いますか…..?

もちろん、Bですよね。。

 

 

 

手法Aは取引機会がすくなすぎるのです。

結論:トレード数を増やし、かつ利益を増やすことはできない

「いくら高勝率・高利益率であっても、トレード回数が少ないと、お金は増えていかない。」ということがお分かりいただけたと思います。

ただし、2つ注意点あります。1つ目は”手数料”です。

取引回数が多いということは、それだけ手数料も多くかかるということです。上記の「答え:基本的には・・」で”基本的に”と書いたのはこのためです。

手数料は必ず忘れずに考慮するようにしましょう。

 

2つ目はちょっと分かりにくいかもしれませんが、”迷い”です。システムトレーダーなら共感してくれると思います。

例えば、「東証1部」を対象にした手法であったとします。
その際に、トレード回数が多い手法であった場合、同時に複数の銘柄がその手法の条件にヒットすることが多くなります。
その時、条件に合う銘柄の中から、どの銘柄を選ぶか、迷いが生じるのです。(十分な資金があれば、すべての銘柄を買う、という手もあるのですが…)

その中からどの銘柄を選ぶかは裁量で判断してもいいかもしれません。しかし完全にシステムに頼るのであれば、何かしらの選定基準をルールとして決めておく必要がありそうです。

3要素のバランスはどのように決定するか

 

ぼくは各トレーダーが”自分に合うバランス”を探すべきだと考えています。

基準は、最もストレスがないものを選ぶべきでしょう。

 

 

例えば、

負けず嫌いな性格であれば、勝率を重視。

積極的な性格であれば、トレード回数を重視。

 

 

といった具合に、自分の性格を冷静に客観視し、自分に合ったルールを作ることが大切です。

 

 

ちなみに僕自身は、保守的な性格なので、画像のように、トレード回数を犠牲にしています。

 

 

 

 

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。参考になれば幸いです。

※投資は自己責任で。

 

【株】ご紹介!自作システムトレードにおすすめの本8冊と無料ソフト 今回はシステムトレードを自作したい方にオススメする、本と無料の証券ソフトをご紹介します。 ここでいうシステムトレードとは、...

【30日無料】Kindle Unlimited

言わずと知れた、Amazonの読み放題サービスです。僕自身も、2年以上使っているサービスです。月に1冊以上を読む人なら、まず元をとれます。
雑誌や漫画などの、読み放題もあります。自分が普段読まないような本も、「立ち読み感覚」で読めるので、オススメです。

\ 30日間は無料 /

レビュー記事へ

Amazonの本読み放題サービス

 

【時短】読書サービス【flier】


本サイトで何度もおすすめしている、本の要約サイト【flier】のご紹介。1冊10分で、効率よく読書できます
「忙しいけど読書をしたい」あなたに、ピッタりです。

\ 1冊10分で読める /

レビュー記事へ

いま読むべき本を厳選